📊 𝙄𝙣𝙩𝙧𝙤𝙙𝙪𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 à 𝙡'É𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢é𝙩𝙧𝙞𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝘿𝙤𝙣𝙣é𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙋𝙖𝙣𝙚𝙡

Bienvenue dans une exploration approfondie de l'économétrie des données de panel, une discipline puissante qui permet d'analyser les dynamiques complexes entre différentes unités sur plusieurs périodes. Dans ce voyage, nous allons plonger dans le cadre général des spécifications de modèles, utilisant des équations mathématiques pour illustrer les relations fondamentales, puis nous appliquerons ces concepts à un cas pratique concret avec des données réelles.

1. 𝓒𝓪𝓭𝓻𝓮 𝓖é𝓷é𝓻𝓪𝓵 𝓮𝓽 𝓢𝓹é𝓬𝓲𝓯𝓲𝓬𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷𝓼 𝓭𝓾 𝓜𝓸𝓭è𝓵𝓮 :

L'économétrie des données de panel est particulièrement adaptée pour étudier des phénomènes économiques complexes où des unités individuelles, qu'elles soient des pays, des entreprises ou des individus, sont observées sur plusieurs périodes. Le modèle à effets fixes, un outil essentiel, nous permet d'isoler les différences individuelles constantes au fil du temps.

É𝕢𝕦𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕄𝕒𝕥𝕙é𝕞𝕒𝕥𝕚𝕢𝕦𝕖 𝔾é𝕟é𝕣𝕒𝕝𝕖 𝕕𝕦 𝕄𝕠𝕕è𝕝𝕖 à 𝔼𝕗𝕗𝕖𝕥𝕤 𝔽𝕚𝕩𝕖𝕤 :

Yit=β Xit+α i +εit, Cette équation encapsule notre approche, où Yit est notre variable dépendante, Xij

est notre variable indépendante d'intérêt, α i capture les effets fixes spécifiques à chaque unité, et ε it représente le terme d'erreur.

2. 𝓒𝓪𝓼 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲𝓺𝓾𝓮 𝓪𝓿𝓮𝓬 𝓢𝓽𝓪𝓽𝓪 :

Supposons que nous analysons l'impact des investissements étrangers sur la croissance économique dans un panel de pays. Utilisons Stata pour estimer le modèle à effets fixes avec les données réelles.

ℂ𝕠𝕞𝕞𝕒𝕟𝕕𝕖 𝕊𝕥𝕒𝕥𝕒 :

Xtset year Country

xtreg GDP_growth ForeignInvestment i.Country, fe

ℝé𝕤𝕦𝕝𝕥𝕒𝕥𝕤 :

β 1 (ForeignInvestment) = 0.02, p-value = 0.045

α i (Effets Fixes) : Estimations spécifiques à chaque pays.

𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝕡𝕣é𝕥𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕕𝕖𝕤 ℂ𝕠𝕖𝕗𝕗𝕚𝕔𝕚𝕖𝕟𝕥𝕤 :

Une augmentation d'une unité dans les investissements étrangers est associée à une augmentation de 0.02 unité dans la croissance économique, en tenant compte des variations constantes spécifiques à chaque pays.